金融工程原理的数学建模

2024年4月7日发(作者：许昌市高考数学试卷及答案)

金融工程原理的数学建模

金融工程原理的数学建模是指利用数学方法和技术来描述和分析金融市场和金

融产品的行为和特性。以下是一些常见的数学建模方法和技术，用于研究金融工

程原理：

1. 随机过程模型：金融市场和金融产品的价格和收益通常受到不确定性的影响。

因此，随机过程模型（如布朗运动模型和Jump-Diffusion模型）可以用来描述

金融资产价格的随机波动。

2. 风险度量和风险管理：金融市场和金融产品涉及到风险和不确定性。数学建

模可以帮助量化和度量风险，并提供风险管理的工具和方法，如价值-at-risk

（VaR）和条件VaR。

3. 衍生品定价：衍生品是一种根据标的资产价格而衍生出来的金融产品，如期

权和期货合约。数学建模可以用来计算衍生品的定价公式，如Black-Scholes

模型。

4. 投资组合管理：投资组合是投资者持有的一系列金融资产的集合。数学建模

可以用来优化投资组合的构成，以实现预期收益最大化或风险最小化。

5. 金融工程产品设计：金融工程产品通常具有复杂的结构和特性。数学建模可

以用来设计和分析新的金融工程产品，以满足投资者的需求和市场的需求。

总之，金融工程原理的数学建模可以帮助分析和解决金融市场和金融产品中的各

种问题，从而提高投资决策的准确性和效果。