金融工程经典书籍

2024年3月18日发(作者：wps怎么如何编辑数学试卷)

金融工程经典书籍

s, Options and other derivatives--John Hull

这本书被称为“华尔街圣经”,不管是找工作还是senior quant都会用到。John

Hull 非常厉害,各个方面都有开创性的成果。

age theory in continuous time--Tomas Bjork

这本书非常适合数学/物理背景的人读,注重数学理论的培养。

ial Calculus--Martin Baxter& Rennie

非常薄但是elegant的一本书,1996年,算是比较早了,但是和Hull的书齐名。

ial calculus for finance I II--Shreve

Shreve的书,非常elegant,非常仔细,适合有数学背景的人读。I是讲离散模型,II是讲

连续模型。

gale methods in Financial modelling--Musiela & Rutkovski

6. Brownian motion and stochastic calculus--Shreve& Karasatz

stic differential equations--Oksendal

stic integration and differential equations--Protter

cal analysis

Junior quant:

ts and practice of Mathematical Finance--Mark Joshi

非常适合刚入行的quant,对于学生不推荐。非常实用,作者非常聪明。

11. C++ design patterns and derivatives pricing--Mark Joshi

对于懂得C++基础的人来说很重要,更重要的是教你学会Monte Carlo。

12. Modeling derivatives in C++ --Justin London

这一本就够了,各种model如何编程都有写,虽然这些model比较老。最实用的一本

书!作者现在美国,拿了无数个学位。

Senior quant

13. Effective C++/More effective C++/effective STL--Scott Meyer